2 Rsi Strategie

Einleitung Die von Larry Connors entwickelte 2-Perioden-RSI-Strategie ist eine Mittelwert-Reverse-Trading-Strategie, die Wertpapiere nach einem Korrekturzeitraum kaufen oder verkaufen möchte. Die Strategie ist ziemlich einfach. Connors schlägt auf der Suche nach Kaufgelegenheiten, wenn 2-Periode RSI bewegt sich unter 10, die als tief überverkauft wird. Umgekehrt können Händler nach Leerverkäufen Ausschau halten, wenn sich der RSI mit zwei Perioden über 90 bewegt. Dies ist eine eher aggressive kurzfristige Strategie, die darauf ausgerichtet ist, an einem anhaltenden Trend teilzunehmen. Es ist nicht entworfen, um Hauptoberseiten oder Unterseiten zu kennzeichnen. Vor dem Betrachten der Details, beachten Sie, dass dieser Artikel ist entworfen, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen. Wir sind nicht präsentieren eine eigenständige Handelsstrategie, die direkt aus der Box verwendet werden kann. Stattdessen ist dieser Artikel soll Strategieentwicklung und Verfeinerung zu verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und die Stufen basieren auf Schlusskursen. Erstens identifizieren die wichtigsten Trend mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Connors befürwortet die 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Der langfristige Trend steigt, wenn ein Wert über seinem 200-tägigen SMA liegt und wenn ein Wert unter seinem 200-tägigen SMA liegt. Händler sollten nach Kauf-Chancen, wenn über dem 200-Tage-SMA und Short-Selling-Chancen, wenn unter dem 200-Tage-SMA. Zweitens wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten in den größeren Trend. Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf. Connors ergab, dass die Renditen bei einem RSI-Dip unter 5 höher waren als bei einem RSI-Dip unter 10. Mit anderen Worten, der niedrigere RSI tauchte ein, je höher die Renditen in den anschließenden Long-Positionen waren. Für Short-Positionen waren die Renditen höher, wenn der Verkauf kurz an einem RSI-Anstieg über 95 lag als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten, je kurzfristiger die Sicherheit überkauft wurde, desto größer waren die nachfolgenden Renditen auf eine Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder Verkauf-kurze Bestellung und den Zeitpunkt ihrer Platzierung. Chartisten können entweder beobachten den Markt in der Nähe der Nähe und eine Position unmittelbar vor dem Ende oder eine Position auf der nächsten offen. Es gibt Vor-und Nachteile für beide Ansätze. Connors befürwortet die vor-nahen Annäherung. Kaufen kurz vor dem Ende bedeutet, Händler sind auf die Gnade der nächsten offen, die mit einer Lücke sein könnte. Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position verbessern oder sofort mit einer ungünstigen Kursverschiebung ablenken. Warten auf die offenen bietet den Händlern mehr Flexibilität und verbessern das Einstiegsniveau. Der vierte Schritt besteht darin, den Ausgangspunkt zu setzen. In seinem Beispiel, das den SampP 500 verwendet, befürwortet Connors, lange Positionen auf einem Zug über dem 5-tägigen SMA und Short-Positionen unter einem 5-tägigen SMA zu verlassen. Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Exits produzieren wird. Chartisten sollten auch eine schleppende Haltestelle oder die Verwendung der Parabolic SAR. Manchmal ist ein starker Trend dauert und Schleppenden stoppt wird sicherstellen, dass eine Position bleibt, solange der Trend verlängert. Wo sind die Haltestellen Connors nicht befürworten mit Stopps. Ja, Sie lesen richtig. In seinen quantitativen Tests, die hunderte von Tausenden von Trades beteiligt, fand Connors, dass stoppt tatsächlich schaden Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes geht. Während der Markt in der Tat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stops kann in übergroßen Verluste und große Drawdowns führen. Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel. Chartisten müssen selbst entscheiden. Handelsbeispiele Die nachstehende Tabelle zeigt den Dow Industrials SPDR (DIA) mit dem 200-tägigen SMA (rot), dem 5-stündigen SMA (rosa) und dem 2-Perioden RSI. Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA oberhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 5 oder niedriger. Ein bäres Signal tritt auf, wenn DIA unterhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 95 oder höher. Es gab sieben Signale über diesen Zeitraum von 12 Monaten, vier bullish und drei bearish. Von den vier bullish Signale, DIA verschoben höher drei von vier Mal, was bedeutet, dass diese profitabel sein könnte. Von den drei bärigen Signalen sank DIA nur einmal nach unten (5). DIA bewegte sich über den 200-tägigen SMA nach den bärischen Signalen im Oktober. Einmal über der 200-Tage-SMA, 2-Periode RSI nicht auf 5 oder niedriger bewegen, um ein weiteres Kaufsignal zu produzieren. Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss-und Gewinnbeteiligung abhängen. Das zweite Beispiel zeigt Apple (AAPL) Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen. In dieser Zeit gab es mindestens zehn Kaufsignale. Es wäre schwierig gewesen, Verluste auf den ersten fünf zu verhindern, denn AAPL zickzinkte von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 niedriger. Die zweiten fünf Signale fielen viel besser als AAPL zickzackte höher von August bis Januar. Betrachtet man diese Tabelle, ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem ersten Kauf-Signal und dann erholte sich. Wie bei allen Handelsstrategien ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisse zu suchen. Der Schlüssel ist, Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Erfolgsquoten in der Zukunft verringert. Wie oben erwähnt, kann die RSI (2) Strategie früh sein, da die existierenden Bewegungen oft nach dem Signal weitergehen. Die RSI (2) - Unterstützung kann nach dem RSI (2) nach dem RSI (2) Schlägt seine extreme. Dies könnte Candlestick-Analyse, Intraday-Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks auf RSI (2). RSI (2) stürzt über 95, weil die Preise steigen. Die Festlegung einer Short-Position während die Preise steigen, kann gefährlich sein. Chartisten könnten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) unter ihre Mittellinie zurückbewegt (50). Ähnlich, wenn ein Wertpapier über seinen 200-tägigen SMA - und RSI-Bewegungen unterhalb von 5 bewegt, könnten die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) über 50 bewegt wird. Dies würde signalisieren, dass die Preise tatsächlich etwas kurz waren - term drehen. Die obige Grafik zeigt Google mit RSI-Signalen (2), die mit einem Kreuz der Mittellinie (50) gefiltert sind. Es gab gute Signale und schlechte Signale. Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft trat, weil GOOG über dem 200-tägigen SMA war, als RSI unter 50 fiel. Beachten Sie auch, dass Lücken Chaos auf Trades verursachen können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar Lücken in der Gewinnssaison aufgetreten. Schlussfolgerungen Die RSI (2) - Strategie gibt den Händlern die Chance, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Connors besagt, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, nicht Breakouts. Umgekehrt sollten Händler überverkaufte Bounces verkaufen, nicht unterstützen Pausen. Diese Strategie passt zu seiner Philosophie. Auch wenn die Connors039-Tests zeigen, dass die Leistungsfähigkeit nicht aufhört, wäre es für die Händler vorsichtig, eine Exit - und Stop-Loss-Strategie für jedes Handelssystem zu entwickeln. Händler könnten auslaufen, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stopp setzen. Ebenso könnten Händler Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm des SampP 500 mit RSI (2). Unten ist Code für die Advanced Scan Workbench, die zusätzliche Mitglieder kopieren und einfügen können. RSI (2) Kaufen Signal: Test der RSI (2) Strategie Die Indikator RSI (2) hat eine Menge Aufmerksamkeit von der Blogosphäre. Eine Reihe von Kollegen Blogger (Woodshedder, IBDIndex, Bill Rempel und Dogwood in den Sinn kommen) haben alle Arten von raffinierten Sachen mit ihm getan und ich empfehle, dass TA-orientierte Leute in diese Diskussion gesteckt werden. In diesem Bericht werde ich den Indikator in seiner einfachsten Form zu testen und zu sehen, wie seine Leistung im Laufe der Zeit entwickelt hat (und warum das Trading es als eine statische Strategie könnte ein gefährlicher Ansatz sein). I youre nicht vertraut mit RSI (2), lesen Sie dieses StockCharts-Primer. Der hier verwendete Short Relative Strength Indicator (RSI) (2 Tage statt der üblichen 14-Tage) misst, wie überbewertet der Markt in der jüngsten Vergangenheit ist. Siehe Beispieltabelle unten (RSI im oberen Bereich). Ive las viele verschiedene Interpretationen von RSI (2), aber in seiner einfachsten Form gehen Händler lange, wenn der RSI sehr niedrig ist (d. h. überverkauft) und kurz, wenn sein sehr hoher Wert (d. H. Überkauft) ist. In der Grafik unten, nahm Ive einen Händler ging lange die SampP 500 an gestern schließen, wann immer der RSI unter 10 geschlossen und kurz, wenn es über 90 geschlossen. Ab 2000 (reibungslos und ohne Geldrückgabe). Zum Vergrößern anklicken Und für die Liebhaber der Zahlen: zum Vergrößern anklicken Klar, seit Beginn dieses Jahrzehnts ist die Strategie für die nächsten Tage sehr vorausschauend. Ich mag diese Ergebnisse besonders, weil (a) sie für einen extremen Konträrindikator ziemlich häufig (ca. 24 Tage) ausgelöst wird, und (b) trotz der Tatsache, dass die meisten kurzfristigen Kontraindikatoren im OktoberNovember 2008 miserabel gescheitert sind Der Sturm gut. Aber es gibt auch Dinge, die ich nicht mag. Zuerst macht das Diagramm oben es schwer zu sehen, aber die Strategie ging durch einen langen trockenen Zauber um 2004 und 2005, wo es war sehr viel nicht Vorhersage der Renditen. Compounding, dass die Tatsache, dass vor etwa 1997 RSI (2) funktionierte überhaupt nicht als Konträrindikator. Siehe Grafik unten, die die gleichen Handelsregeln wie oben hat, ab 1970. Zum Vergrößern anklicken Vor etwa 1980 (dh links von der ersten gepunkteten blauen Linie) wirkte der Indikator genau wie heute (genau rechts von der zweiten gepunkteten blauen Linie) ). Die Ergebnisse zwischen diesen Perioden waren gemischt. Dies ist sehr an die Entwicklung der täglichen Follow-through, dass Ive diskutiert eine Reihe von Zeiten auf diesem Blog erinnert. Ich denke, RSI (2) hat Flügel in der heutigen Markt. Ive bedeutete, einen extremen kurzfristigen OBOS-Anzeiger dem Zustand des Marktreports hinzuzufügen, und für jetzt ist RSI (2) es (erwarten Sie, um es im folgenden Report zu sehen). Der gesamte SOTM-Bericht ist adaptiv, dh er sollte erkennen, ob dieser Indikator nicht mehr funktioniert. Aber ich würde zögern, den RSI (2) in der einfachen Form Ive hier beschrieben als eine statische Strategie handeln. Ich denke, die Leistung vor Ende der 1990er Jahre und auch an den Punkten in diesem Jahrzehnt zeigen, dass diese Strategie zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu seiner alten ways. Thread zurückkehren könnte: RSI (2) Strategie RSI (2) Strategie Ich bin jetzt auch in meinem dritten Monat Demo-Handel und machte die Entscheidung zum Handel Preis-Aktion ohne Indikatoren. Monat 2 war sehr erfolgreich, dieser Monat war nicht freundlich. Unter den vielen Forex Blogs, die ich auf Facebook und per E-Mail erhalten, erhielt ich ein paar interessante Blogs (tagged unten) von onestepremoved, die mein Auge gefangen und, meiner Meinung nach, sind auch lesenswert. Im Wesentlichen beschreibt es der Forschung von der Firma Larry Connors und Cesar Alvarez kurzfristige Trades in Bezug auf Index mit Relative-Stärke basiert auf einer 2-tägigen Periode Targeting Märkte (Aktien und ETFs in ihrem Fall), die oberhalb der 200 Tage waren einfach Moving Average. Wie ich es verstehe, bildeten sie das kumulative RSI-System, das in eine lange Position eintritt, wenn der RSI (2) unter 35 und einen Ausgang bei 65 fällt. Nachdem ich zu viel Zeit auf meinen Händen habe, habe ich damit begonnen, die Einstellungen auf meinem RSI-Indikator zu ändern und anzuwenden Es zu meinen Diagrammen. Ich habe jetzt verbrachte ein paar Stunden Quotplaying mit diesemquot und ich glaube, mit dem RSI (2) Indikator kann einige Vorteile für die Einträge haben. Ich betrachte die Eingabe lange, wenn der RSI (2) bewegt sich über 10 und auch 35, und ich habe sah zu kurz, wenn der RSI (2) bewegt sich unter 90 und 65. Mit diesen Zahlen werden die Triggerpunkte. Aber vielleicht der interessanteste Eintrag wäre, wenn der RSI (2) umgekehrt, dh geben Sie einen kurzen, wenn der RSI (2) kehrt um 4 oder 5 aus seiner aktuellen hoch und geben eine lange, wenn es um 4 oder 5 von seinem Strom umkehrt niedrig. Für beenden, würde ich vorschlagen, eine Reihe von Pips. Die meisten Trades sind für 1 - 3 Tage geöffnet, abhängig von Ihrem Ziel. Ich havent noch ausgearbeitet ein Stop, anscheinend die Autoren empfehlen den Handel ohne ein Ich denke, die einzige Möglichkeit, um zu sehen, wenn diese Strategie funktioniert, wäre ein EA oder ein Indikator zu bauen, aber wenn jemand von Ihnen dies lesen, haben Zeit, um den RSI 2) auf Ihre Charts und werfen Sie einen Blick auf die Möglichkeiten Ich würde Ihre Kommentare und Empfehlungen zu schätzen wissen. Registriert seit November 2016 Beiträge 1 onestepremoved änderten ihre Melodie auf RSI Lustig, wie onestepremoved die pro-RSI Beitrag geschrieben Sie dann im Jahr 2013 verwiesen zurück in 2015 kühn quotThe RSI tut workquot in einem YouTube-Video behauptet (schauen Sie, leicht zu finden) und dann Heute reposted einen Link zu den ursprünglichen 2013 Pro-RSI Artikel und ermutigt Menschen, check it out. Seien Sie vorsichtig, da draußen gibt viele widersprüchliche Informationen auch aus der gleichen Quelle Registriert seit Dezember 2016 Beiträge 3 Preis Aktion keine Indikatoren müssen benötigt, um die Muster zu verstehen und erhalten praktische Erfahrung in der Entdeckung über die Praxis Ähnliche Themen von nmichal in Forum, Forex Trading Systems Letzter Beitrag: 2013.03.29, 08.11 von Shawn Michaels in Forum Forextown Letzter Beitrag: 2012.10.18, 21.26 von ilyasawan in Forum, Forex Trading Systems Letzter Beitrag: 12-30-2010, 05 : 07.00 By timidave2005 in Forum, Forex Trading Systems Letzter Beitrag: 04-05-2007, 00.22 By topchess in Forum Zeigen Sie mir das Geld Daytrading Letzter Beitrag: 2006.12.27, 18.55 Berechtigungen Alle Zeiten Sind GMT -4. Es ist jetzt 16:48 Uhr. Erfahren Sie, wie Sie Forex handeln. BabyPips ist der Anfänger Guide to Forex Trading. Ihre beste Quelle für Forex-Bildung im Web. Copyright 2005-2015 BabyPips LLC veröffentlicht. Alle Rechte vorbehalten. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach sind